1、计算投资组合的预期收益率：投资组合的预期收益率等于各资产类别的权重乘以其预期收益率之和。计算投资组合的波动性：投资组合的波动性等于各资产类别的权重平方乘以其波动性之和的平方根。
2、取市场的长期收益率的几何平均值，中国股市是16%-17%，用无风险收益率+风险溢价，无风险收益率取当下的5年期国债收益率，风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。
3、计算投资组合的预期收益率和风险率：基于投资组合的权重和每个资产类别的预期收益率和风险率，计算投资组合的预期收益率和风险率。进行风险-收益率分析：通过绘制投资组合的风险-收益率曲线，确定投资组合的最优化组合。
4、夏普比率：夏普比率是一种常见的风险调整收益率指标，以投资组合的超额收益率除以风险的标准差来计算，可比较出每一单位风险的收益。
投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。
计算投资组合的标准差需要将各个资产的方差加权求和，并对结果开平方。标准差计算公式如下：投资组合的标准差=√[∑(资产i的方差×2×资产i的权重×资产j的权重)]实例说明 以一个包含两个资产的投资组合为例进行计算。
标准差公式为：σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表标准差，Ri代表第i个投资的收益率，R代表投资组合的平均收益率，n代表投资组合中的投资品种数量。标准差的作用 标准差在投资组合管理中扮演了非常重要的角色。
下面的公式是计算由两个股票或基金组成的投资组合的标准差。我们这里假设组合中都是股票。事实上组合中可以是股票，基金，指数基金等。这里WA，WB分别代表股票A和B的占比。σ(KA)和σ(KB)分别代表股票A和B的标准差。
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值（发散）的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。
一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。
首先，计算各个资产的权重；然后，计算各个资产的平均收益率和方差；最后，将各个资产的方差加权求和，并对结果开平方得到整个投资组合的标准差。
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值（发散）的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。
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