中级期权投资基础知识题库，期权投资者知识测试辅导读本

期权的基础知识

1、期权是金融市场中的一种衍生品，它是一种协议，根据该协议，卖方同意在某个未来的时间内，以特定的价格向买方出售或购买一定数量的标的资产。期权交易包括两个主要参与者，即买方和卖方。

2、平值 行权价格和标的价格一致的认购期权和认沽期权。虚值 行权价格高于标的价格的认购期权，以及行权价格低于标的价格的认沽期权。合约到期月份 期权和玉通常按月到期。

3、期权介绍：（1）期权是允许持有人有权利但无义务以约定价格在约定时间购买或者出售约定数量标的资产的有价证券。

4、看跌期权是一种金融衍生品，也称为认沽期权。以下是看跌期权的基础知识： 逻辑：- 看跌期权买方：预期标的证券价格将下跌。买方有权在约定的时间内以约定的价格向期权卖方卖出约定数量的标的证券。

求教两道在职研究生期权期货投资实务的计算题

7月165和170看跌期权的价格分别是75和75美元，试画出牛市套利的损益结构，并计算此策略的保本点。 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。

方法一：两个合约分开计算：平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元 PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。

短期利率期货省略百分号进行报价的。美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变动价值是：百分之1点代表25美元。

Q（1）答案是D 其实这道题不用算的..LZ仔细读下题某投资都是在卖出期权，即是说他是收了800，在这种情况下只有当恒指在15000的时候他的收益才会最大，即是800。

第二题 权利金收入 30+10=40 价差收入 第一张执行价格为1200的看涨期权因为价格在1120小于执行价格，所以不执行。第二张执行价格为1000的看跌期权因为价格在1120高于执行价格，所以也不执行。

解析：如题，期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。在损益平衡点处，两个收益正好相抵。

深交所期权测试题库专业考试

期权是交易双方关于未来（B）达成的合约，其中一方有（B）在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券。

以下关于期权交易的说法，正确的是（ ）。 B. 期权的卖方可以根据市场情况灵活选择是否行权 C. 权利金一般于期权到期日交付 D. 期权的交易对象并不是标准化合约 1 按照买方权利的不同，期权可分为（ ）。

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