马克维茨投入组合理论的基本假设为：（1）投入者是危机规避的，追求期望效用最大化；（2）投入者根据收益率的期望值与方差来选择投入组合；（3）所有投入者处于同一单期投入期。
也就是说，一个具有风险的证券可以以任何数量加入或退出一个证券组合。7．在每一种证券组合中，投资者总是企图使证券组合收益最大，同时组合风险最小。
马科维茨模型的基本假定如下：投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益。投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。
近些年来， MPT的基本假设受到了行为经济学的广泛挑战。市场投资组合 马科维茨模型前缘包括了所有的最佳投资组合。
马克维兹理论假设条件：投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性；投资者是风险厌恶的；投资者是不知足的。
1、马克维兹理论和实证说明95%的投资报酬来自于理想的资产配置。选择一组多元化的投资组合，其期望收益率为各证券期望收益率的加权平均，风险为这一组合期望收益率的标准差 （或方差）。
2、两个M分别是两位作者名字的首个字母，米勒Miller和莫迪利亚尼Modiogian。米勒也因为他在MM理论中的贡献，在1990年和马科维茨、夏普分享了诺贝尔奖。莫迪利亚尼是因为在之前过世了，所以没有拿到诺奖。
3、马克维兹的投资组合理论是指若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。
4、投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合；所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差（E，δ2）确定有效投资组合。以期望收益E来衡量证券收益，以收益的方差δ2表示投资风险。
5、能拿出六百万资产（含车房）的家庭的比例还是比较大的，特别是在一线城市，房产的价值更是大得多，所以比例应该不少于10%。
6、资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面，是现代金融市场价格理论的支柱。
有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。
马科维茨理论（MarkowitzPortfolioOptimization）马科维茨理论是用于确定最优投资组合的一种方法，它利用投资组合的风险和回报率的计算结果确定最优权重分配方案，从而达到在给定风险水平下最大化预期收益的目标。
投资者是风险规避的，追求期望效用最大化；投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合；所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差（E，δ2）确定有效投资组合。
最优投入组合的选择最优投入组合是指某投入者在可以得到的各种可能的投入组合中，唯一可获得最大效用期望值的投入组合.有效集的上凸性和无差异曲线的下凸性决定了最优投入组合的唯一性。
1、投资组合理论（Portfolio Theory） 美国经济学家 马考维茨 （Markowitz） 1952年首次提出投资组合理论（Portfolio Theory），并进行了系统、深入和卓有成效的研究， 他因此获得了 诺贝尔经济学奖 。
2、马科维茨模型是一种用于资产组合优化的经典模型。其基本思想是在风险和收益之间寻求一个平衡，通过优化资产的组合比例，以最小化投资组合的风险，或在给定风险水平下最大化投资组合的收益。
3、马克维兹的投资组合理论是指若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。
马克维茨投资组合理论的基本假设为：（1）投资者是风险规避的，追求期望效用最大化；（2）投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合；（3）所有投资者处于同一单期投资期。
马科维茨模型的基本假定如下：投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益。投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。
在理论中，资产的回报是一个随机变量。 既然一个投资组合是资产的加权组合，投资组合的回报也应该是一个随机变量，投资组合的回报因此有一个期望值和一个方差。在模型中，风险为投资组合回报的标准差。
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